Trading strategieë bewegende gemiddeldes

Hoe om te gebruik Bewegende Gemiddeldes bewegende gemiddeldes ons help om die tendens eerste definieer en tweedens om veranderinge in die tendens erken. Dis dit. Daar is niks anders wat hulle is goed vir. Enige iets anders is net 'n vermorsing van tyd. Ek sal nie wees om in die bloedige besonderhede oor hoe hulle gebou. Daar is ongeveer 'n zillion webwerwe wat die wiskundige samestelling van hulle sal verduidelik. Siek laat jy dit doen op jou eie eendag wanneer jy baie verveeld uit jou gedagtes maar al wat jy regtig hoef te weet, is dat 'n bewegende gemiddelde lyn is net die gemiddelde prys van 'n voorraad met verloop van tyd. Dis dit. Die twee bewegende gemiddeldes Ek gebruik twee bewegende gemiddeldes: die 10 tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die tydperk 30 eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Ek hou daarvan om 'n stadiger een en 'n vinniger een gebruik. Hoekom Want wanneer die vinniger een (10) kruise oor die stadiger een (30), sal dit dikwels dui op 'n tendens verandering. Kom ons kyk na 'n voorbeeld: Jy kan sien in die grafiek hierbo hoe hierdie lyne kan jou help om tendense te definieer. Aan die linkerkant van die grafiek die 10 SMA is bo die 30 EMO en die neiging is up. Die 10 SMA kruise af onder die 30 EMO in die middel van Augustus en die neiging is af. Dan, die 10 SMA kruisies back-up deur die 30 EMO in September en die neiging is weer - en dit bly vir 'n paar maande daarna. Hier is die reëls: Fokus op lang posisies net vir die 10 SMA is bo die 30 EMO. Fokus op kort posisies net vir die 10 SMA is onder die 30 EMO. Dit nie die geval nie eenvoudiger as wat kry en dit sal altyd hou jou aan die regterkant van die tendens Let daarop dat bewegende gemiddeldes net werk goed wanneer 'n voorraad is trending - nie wanneer hulle in 'n handels-reeks. Wanneer 'n voorraad (of die mark self) word slordige dan kan jy ignoreer bewegende gemiddeldes - hulle sal nie hier werk is die belangrike dinge om te onthou (vir lang posisies - reverse vir kort posisies.): Die 10 SMA moet wees bo die 30 EMO. Daar moet genoeg ruimte tussen die bewegende gemiddeldes wees. Beide bewegende gemiddeldes moet opwaartse word skuins. Die 200 tydperk bewegende gemiddelde die 200 SMA word gebruik om afsonderlike bul grondgebied van beer grondgebied. Studies het getoon dat deur te fokus op lang posisies bo die lyn en kort posisies onder hierdie lyn kan jy 'n effense voorsprong gee. Jy moet hierdie bewegende gemiddeldes te voeg aan al jou kaarte in alle tydraamwerke. Ja. weeklikse kaarte, daaglikse kaarte, en intra-dag (15 min, 60 min) kaarte. Die 200 SMA is die belangrikste bewegende gemiddelde op 'n grafiek om te hê. Jy sal verbaas wees oor hoeveel keer 'n voorraad sal omkeer in hierdie gebied. Gebruik dit tot jou voordeel Ook, wanneer die skryf van skanderings vir voorrade, jy kan dit gebruik as 'n bykomende filter om potensiële lang Opstellings wat bo hierdie reël en potensiaal kort Opstellings wat onder hierdie lyn vind. Ondersteuning en weerstand In teenstelling met die algemene opvatting, nie aandele nie ondersteuning kry of loop in weerstand op bewegende gemiddeldes. Baie keer sal jy handelaars hoor sê: Haai, kyk na hierdie voorraad Dit wip van die 50 dae bewegende gemiddelde Waarom sou 'n voorraad skielik weerkaats van 'n lyn wat sommige handelaar sit op 'n grafiek Dit wouldnt. 'N voorraad sal slegs weiering (as jy wil om dit wat noem) af van beduidende prysvlakke wat plaasgevind het in die verlede - nie 'n lyn op 'n grafiek. Voorrade sal omkeer (op of af) by prysvlakke wat in die nabyheid van die gewilde bewegende gemiddeldes, maar hulle het dit nie keer op die lyn self. So, dink jy is op soek na 'n grafiek en sien jy die voorraad terug te trek om, kan sê, die 200 tydperk bewegende gemiddelde. Kyk na die prysvlakke op die grafiek wat bewys dat beduidende ondersteuning of weerstand gebied in die verlede wees. Dit is die gebiede waar die voorraad waarskynlik sal reverse. The aktiewe handel gemeenskap omhels ETF soos hierdie finansiële instrumente bied ongekende intraday likiditeit, deursigtigheid, en koste-effektiwiteit. Vinnige groei in die beursverhandelde heelal het tot gevolg gehad het honderde lewensvatbare instrumente wat maak dit maklik vir handelaars om toegang tot feitlik enige hoek van die globale mark deur middel van 'n enkele ENKELE. Diegene wat op soek om voordeel te trek uit kort termyn handel geleenthede kan tegniese ontleding te implementeer op enige een van byna 1600 ETPs om uit te kies sien ook hoe om te kies die regte ETF elke keer. Met meer en meer aktiewe beleggers met behulp van die beursverhandelde produk struktuur, tegniese ontleding bly die dryfkrag agter die meeste handel strategieë. As sodanig, het ons drie ETF handel strategieë hieronder wat gebou rondom eenvoudige bewegende gemiddeldes wat kan 'n beroep op diegene wat op soek na tegniese ontleding te gebruik in hul beleggingsbenadering uiteengesit. 1. Golden Cross Die goue kruis word deur baie as miskien die mees populêre eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) handel strategie te danke aan sy eenvoud. Hierdie strategie is gebou rondom die idee van 'n crossover dit is die geval wanneer 'n korter tydperk bewegende gemiddelde kruise bo of onder 'n langer-tydperk bewegende gemiddelde. Deur die monitering van twee verskillende bewegende gemiddeldes, kan handelaars 'n beter begrip van hoe onlangse prys aksie betrekking het op die langer termyn tendens byderhand te kry. Hoe korter termyn SMA help handel identifiseer naby-termyn momentum, terwyl die langer termyn SMA dien as 'n verwysingspunt vir watter heersende momentum histories. Kyk na die grafiek hieronder: Die goue kruis mees algemeen verwys na die 50-dag (blou lyn) en 200-dag (geel lyn) eenvoudige bewegende gemiddeldes. Wanneer die 50-dag kruis bo die 200-dag SMA. dit verwys na as 'n lomp crossover dit kan 'n positiewe tendens omkeer kondig sedert positiewe momentum heersende as die naby-termyn prysverhogings agter hom hoe langer termyn termyn gemiddelde prys. In die voorbeeld hierbo, is handelaars gewaarsku met 'n koopsein op die goue kruis, wat hulle in staat stel om deel te neem in die uptrend wat dikwels volg sien ook 5 Grafiekpatrone Elke ETF Handelaars behoort te weet. 2. 10-30 Crossover Handelaars wat wil voordeel van meer geleenthede in die mark kan die goue kruis strategie hierbo uiteengesit deur eenvoudig die gebruik van korter tydperk bewegende gemiddeldes aanpas. Met behulp van die 10-dag (blou lyn) en 30-dag (groen lyn) SMA is 'n gewilde strategie onder swing handelaars wat kyk om voordeel te trek van dalings gedurende bulmarkte en saamtrekke tydens beermarkte. In die lomp crossover voorbeeld hieronder, die 10-dag kruising bo die 30-dag SMA gee handelaars bevestiging dat die voortdurende uptrend waarskynlik sal voortgaan om as naby-termyn momentum hervat sien ook 17 ETF's vir dag Handelaars. Handelaars moet ook op die uitkyk vir 'n lomp crossover as jy reeds kan raai, dit is die geval wanneer die korter termyn SMA kruisies onder die langer termyn SMA. wat daarop dui dat nabye toekoms prysverlagings sleep die prys laer as die langer termyn gemiddelde prys. Kyk na die onderstaande grafiek: Die 10-dag kruising onder die 30-dag SMA gee handelaars bevestiging dat onlangse swakheid kan voortduur as 'n verslechtering neiging ontwikkel. 3. 5-10-20 Crossover Nakoming van dieselfde beginsels as die strategieë bo uitgelig, die 5-10-20 crossover kyk na die aantal valse seine te verminder deur die byvoeging van 'n ander bewegende gemiddelde in die mengsel. Wanneer die vyf-dag, 10-dag, en 20-dag SMA is almal beweeg in dieselfde rigting, is die tendens geag word sterk tendens terugskrywings is bevestig toe die bewegende gemiddeldes crossover en kop in die teenoorgestelde rigting. In die bogenoemde voorbeeld, sien hoe die uptrend is die sterkste wanneer die vyf-dag (geel lyn) is bo die 10-dag (blou lyn), wat bo die 30-dag (groen lyn) SMA. Net so, kan handelaars bevestiging dat die uptrend is omkeer wanneer die vyfdaagse kruisies onder die 10-dag, en uiteindelik beide kruis onder die 30-dag SMA. Deur te kyk na meer bewegende gemiddeldes, kan handelaars meer oortuiging met betrekking tot terugskrywings en tendens sterkte egter het, dit lei ook in 'n vertraagde sein sedert handelaars moet wag vir almal aanwysers te wys in dieselfde rigting. Volg my op Twitter SBojinov Openbaarmaking: Geen posisies ten tye van writing. Trading met bewegende gemiddeldes Een van die eerste aanduidings dat handelaars dikwels sal leer is die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes is maklik om te bereken, maklik om te verstaan, en kan 'n hele paar verskillende utilities om die handelaar verskaf. In hierdie artikel, wersquoll praat oor die meer gewilde gebruike van hierdie veelsydige aanwyser, 'n paar van die meer algemeen gekyk na bewegende gemiddelde insette, en hoe handelaars hulle meestal toe te pas. Die beginsels van die bewegende gemiddelde Op sy wortel, 'n bewegende gemiddelde is eenvoudig die laaste X periode rsquo s prys gedeel deur die aantal periodes. Dit gee ons die lsquoaveragersquo prys die afgelope x tydperke. En dit sal uitgedruk word op die grafiek, baie soos die prys self. Geskep met Marketscope / Trading Station II As ons kyk na die prys bewegings, uitgedruk as 'n gemiddelde kan 'n hele paar duidelike voordele aan te bied primêre waarvan is dat die groot verskille uit kandelaar tot kandelaar is gemoduleerde deur te kyk na die gemiddelde prys van die laaste X tydperke. Handelaars het dikwels die vraag of nie prys is te hoog of te laag uitvoering maak, maar deur bloot te kyk na die gemiddelde prys vir hierdie kandelaar (met inagneming van die pryse in die afgelope X periodes), die handelaar kry die voordeel van outomaties sien die groter prentjie. Baie handelaars sal die indicatorrsquos gebruik veel verder te voer hipotetiseer dat wanneer die prys sny met 'n bewegende gemiddelde, 'n ding of die ander kan gebeur. Of miskien handelaars sal dink dat as twee bewegende gemiddeldes crossover, 'n paar spesiale geleentheid mag plaasvind. Wersquoll hierdie hieronder bespreek, maar vir nou uitvoering maak net weet dat die mees basiese gebruik van 'n bewegende gemiddelde is om moduleer prys probeer om vrae wat mag pop-up van die wisselvallige prys swaai wat kan plaasvind vanaf kers om kers uit te wis. Algemeen gebruik Bewegende Gemiddeldes Daar is 'n hele paar verskillende geure en flairs van bewegende gemiddeldes. Sommige het probeer om uit handelaar noodsaaklikheid ander tot stand gekom het uit handelaars eenvoudig probeer om 'n beter lsquobuild wheel. rsquo Die mees basiese bewegende gemiddelde is die Eenvoudige bewegende gemiddelde, wat ons verduidelik die berekening van bogenoemde. Handelaars sal gebruik 'n hele paar verskillende insette periodes vir bewegende gemiddelde vir 'n aantal verskillende redes. Die mees algemene bewegende gemiddelde is die 200 tydperk MA, en baie handelaars graag hierdie toepassing is op die daaglikse grafiek. Dit is van die oortuiging dat die meeste handel instellings banke, verskansingsfondse, F OREX handelaars, ens kyk hierdie aanwyser. Of dit waar is of nie kan ongelukkig nie gestaaf word, aangesien die meeste van hierdie instellings hou hul handel stelsels en praktyke eiendom. Maar 'n mens kyk na hierdie aanwyser op enige van die groot munt formate kan skynbaar bewys sy waarde. Baie handelaars ook graag die 50 tydperk rsquos bewegende gemiddelde kyk: die grafiek sal onder 'n paar van die interessante prys aksie wat kan plaasvind met die 200 tydperk bewegende gemiddelde van toepassing op 'n daaglikse skedule na vore te bring. Dit is vermoedelik 'n vinniger bewegende gemiddelde sedert minder insette periodes gebruik word, en die primêre effek is dat dit bewegende gemiddelde gevoelig vir meer nabye toekoms prysbewegings sal wees. Die prentjie hieronder wys hoe die tydperk se 50 bewegende gemiddelde stapels tot die 200: Prys interaksie met die 200 tydperk MA geskep met Marketscope / Trading stasie Ander algemeen gebruik insette periodes is 10, 20 en 100 instellings. Sommige handelaars gebruik wat algemeen nommers van die Fibonacci-ry as bewegende gemiddelde insette, soos in my scalping strategie in die artikel Korttermyn Momentum scalping in die forex mark. Eksponensiële Moving gemiddeldes uit van handelaar noodsaaklikheid om nouer volg nabye toekoms prysbewegings, soveel handelaars voel onlangse prysveranderings meer relevant as ouer prys variasies te wees, die eksponensiële bewegende gemiddelde sal hoër belang op prys waardes meer onlangs geregistreer plaas. Sedert meer onlangse pryse swaarder geweeg as ouer prys swaai, die aanwyser raak meer aanpasbaar by die huidige prys omgewing. In die onderstaande prentjie, wersquoll vergelyk die tydperk 200 bewegende gemiddeldes so eenvoudig en Eksponensiële MArsquos. 'N Vergelyking van Simple (in rooi) en Eksponensiële (in groen) 200 tydperk bewegende gemiddeldes die identifisering van tendense met bewegende gemiddeldes Sedert bewegende gemiddeldes gee die luukse van wat ons prys met inagneming van die laaste X periodes, het ons die luukse om te kan waarneem neigings wat ons in staat kan wees om voordeel te trek uit. Nêrens is dit meer algemeen as by die gebruik van hierdie aanwyser om tendense te definieer, wat dikwels die mees algemene toepassing van die bewegende gemiddelde. As die prys aksie is konsekwent woonagtig bo sy bewegende gemiddelde, met die bewegende gemiddelde onvermydelik trek hoër op hierdie stygende pryse uitvoering maak handelaars besin kan kyk na die grafiek te wees wat 'n uptrend. En presies die teenoorgestelde is waar vir downtrends. Bewegende gemiddeldes as ondersteuning en weerstand Soos ons in staat was om te sien in die foto hierbo van die 200 tydperk bewegende gemiddelde, kan eienaardige gebeurtenisse plaasvind wanneer die prys in wisselwerking met een van hierdie lyne. As sodanig, baie handelaars sal kyk na bewegende gemiddelde kruisings as geleenthede om up-tendense goedkoop koop, of om af-tendense te verkoop wanneer die prys is vermoedelik duur te wees. Die gedagte is dat terwyl 'n uptrend neem 'n breek deur die verskuiwing van 'n laer, na sy gemiddelde, handelaars kan spring in, terwyl die prys is relatief laag. Die foto hieronder illustreer verder: Moving Gemiddelde CROSSOVER Sommige handelaars sal die nut van die bewegende gemiddelde 'n stap verder te neem, hipotetiseer dat wanneer twee van hierdie lyne kruis, iets kan gebeur. Die lsquoGolden Crossover, rsquo dikwels in die finansiële pers bedoel is eenvoudig die tydperk se 50 bewegende gemiddelde kruising die 200 tydperk MA. Wanneer dit gebeur, sommige glo dat die prys sal voortgaan in die rigting van die crossover. Die Golden Crossover geskep met Marketscope / Trading Station II Sommige handelaars voel bewegende gemiddelde CROSSOVER kan oneffektief wees as hulle dikwels kan produseer groot lag 'n tradersrsquo ontleding, dwingende handelaars te koop na 'n uptrend is goed gevestig, of om te verkoop wanneer 'n verslechtering neiging kan wees einde se kant toe. --- Geskryf deur James Stanley Jy kan James op Twitter JStanleyFX volg. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek hier. Trading Tegniese Analise Strategieë As Jy het een aanwyser vir Trading Tegniese Analise wat sou dit wees Ek het deelgeneem aan 'n handel webinar die afgelope naweek waar ek 'n paar strategieë gedemonstreer tot ongeveer 1000 handelaars. Die vraag wat ek het die meeste oor en oor gevra word deur ten minste 20 deelnemers was my gunsteling aanwyser vir handel tegniese ontleding strategieë. My verduideliking was redelik eenvoudig die beste aanwyser is die een wat die tipe markomgewing wat jy tans handel pas. Alhoewel my antwoord akkuraat en korrek was, kon ek vertel dat my antwoord was te vaag en didn8217t voldoen aan die nuuskierigheid van die meeste handelaars. Na afloop van die seminaar geëindig ek gevra vir oulaas 'n effens ander vraag. Die vraag was 8220if jy moes net een tegniese ontleding aanwyser kies, wat sou dit wees die bewegende gemiddelde aanwyser My antwoord was vinnig en vinnig, dit sou die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde wees. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n variasie van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Voordat rekenaars wyd gebruik vir analise van die mark, handelaars staatgemaak op eenvoudige bewegende gemiddelde aanwysers, want hulle was eenvoudig en maklik om te bereken. Om 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde te bereken, net voeg die sluitingsdatum pryse van die afgelope 10 dae en deel dit deur 10. Die 20-dae - bewegende gemiddelde word bereken deur die sluiting pryse oor 'n tydperk van 20 dae en deel dit deur 20, en so aan. Soos handelaars begin met behulp van rekenaars in die vroeë sewentigerjare, hulle wou maniere om te verbeter op die bewegende gemiddelde te maak, meer spesifiek wou hulle 'n manier om minder lag tussen die mark hulle te ontleed en die aanwyser te skep. Die eenvoudige bewegende gemiddelde was net nie vinnig genoeg om te reageer op wisselvallige mark swaai. Handelaars wou 'n aanduiding wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde was maar sou meer gewig op onlangse prys aksie en minder op vorige prys aksie. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe die eenvoudige bewegende gemiddelde reageer veel stadiger tot aksie as die eksponensiële bewegende gemiddelde prys. Dit is die primêre rede waarom die meeste korttermyn handelaars en dag handelaars gebruik die eksponensiële bewegende gemiddelde plaas van die eenvoudige een. Let op hoe die rooi lyn is meer dinamies as die Groen Lyn Neem 'n blik op 'n ander voorbeeld van hoe die eksponensiële bewegende gemiddelde is vinniger te reageer wanneer die handel tegniese tendense ontleding. In dit wat jy kan sien hoeveel vinniger die eksponensiële bewegende gemiddelde reageer op die voorraad omdraai het. Die eenvoudige bewegende gemiddelde skaars beweeg, terwyl die voorraad opwaarts is besig om aansienlike momentum. Die groen lyn Skaars beweeg terwyl voorraad Winste Aansienlike Momentum Opwaarts die beste manier om gebruik maak van die Eksponensiële bewegende gemiddelde Gedurende die volgende paar dae sal ek jou 'n volledige handel metode wat ek 'n paar jaar gelede geskep wat staatmaak op die eksponensiële bewegende gemiddelde aanwyser wys. Sedert die eksponensiële bewegende gemiddelde is baie dinamies en goed reageer op onlangse prysveranderings, ek is geneig om dit te gebruik om nadeel of retracement strategieë handel. Die eerste ding wat jy hoef te doen is om die eksponensiële bewegende gemiddelde pas tot 20 dae. Die 20 dae is 'n goeie beginpunt vir die meeste vlugtige voorrade, futures en valutamarkte. As jy 'n dag handel, gebruik 20 bars in plaas van 20 dae. Nadat jy die instellings wat jy wil 'n voorraad of ander mark vind that8217s handel aansienlik bo die 20 dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hoe verder die prys is weg van die gemiddelde, hoe beter. Jy kan sien in hierdie voorbeeld hoe ver die voorraad verhandel bo die bewegende gemiddelde. Dit is 'n groot filter vir die vind van aandele of ander markte wat sterk trending. Jy wil Aandeel of Ander markte wat skerp gestyg het weg van die EMO Die volgende stap is om die voorraad of mark jy handel dryf te monitor en te wag vir die mark heeltemal onder die 20 dag EMO om handel te dryf Vind. Hierdie voorbeeld wys jou presies wat ek bedoel. Jy wil om seker te maak dat die hoë nie die EMO raak en is die handel heeltemal daaronder. Die Stock geweet en binne 'n paar dae druppels Heeltemal onder die EMO Die volgende stap nadat die voorraad of ander mark wat jy handel dryf druppels heeltemal onder die 20 dag EMO is om te wag vir die mark om weer heeltemal handel bo die 20 Dag EMO. Jy kan sien hoe die voorraad net laat val 'n paar dae voor die hervatting van die sterk tendens, dit is 'n goeie teken. As die voorraad was om te bly onder die gemiddelde vir meer as 'n week sou ek waarskynlik 'n bietjie bekommerd oor voortgesette momentum. Die skuif onder die bewegende gemiddelde Kort hier geleef het hoe die hele patroon lyk op 'n steeds grafiek. Jy kan 'n goeie gevoel vir hoe die 20 dag EMO filters sterk trending markte en meer belangrik, hoe dit identifiseer terugsakkings weg van die belangrikste tendens kry. Jy kan sien die hele proses Op hierdie grafiek Môre sal ek demonstreer hoe om bestellings met behulp van hierdie metode korrek in te voer, hoe om jou stop verlies vlakke te bereken en hoe om jou wins teiken te meet sowel. Dit gaan 'n besige week wees so maak gereed om een ​​van my gunsteling kort termyn handel strategieë te leer. Die gevolgtrekking Ek hoop jy sien waarom die 20 dag EMO is een van die mees buigsame aanwysers vir die handel tegniese ontleding strategieë. Bly ingeskakel vir ketting sessie Ek belowe dit sal 'n groot een wees. Deur Roger Scott Senior Trainer Market GeeksMoving Gemiddeld Bounce bewegende gemiddelde Bounce handleiding. Hiroshi Watanabe / Getty Images Die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel gebruik 'n korttermyn tydraamwerk en 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde en ambagte die prys weg te beweeg van, omkeer, en dan weerkaats van die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes glad die prys, sodat korttermyn skommelinge verwyder, en die algehele rigting gewys. Wanneer die prys ondervind 'n sterk beweeg, sal dit 'n neiging om terug na die bewegende gemiddelde ingegaan, maar dan voort die oorspronklike skuif het, en dit is hierdie weiering wat gebruik word deur die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel. Die standaard handel gebruik 'n 1 tot 5 minute OHLC (Open, High, Low, en Close) kolomgrafiek, en 'n 34 bar eksponensiële bewegende gemiddelde van die tipiese prys (HLC gemiddelde). Beide die grafiek tydsraamwerk en die eksponensiële bewegende gemiddelde lengte kan aangepas word om die verskillende markte te pas. Die standaard handel tyd is wanneer die mark is die meeste aktief is, soos die Europese oop wat gebeur by 08:00 Sentrale Europese Tyd of die Amerikaanse Ope wat gebeur by 09:30 Eastern Time, of by 15:30 Sentrale Europese Tyd . Die volgende handleiding stappe gebruik die euro termynmark. maar presies dieselfde stappe moet gebruik word in wat ookal markte jy handel dryf met hierdie handel. Die vakbond in die handleiding is 'n lang handel, met behulp van 1 kontrak, met 'n teiken van 10 bosluise, en 'n stop verlies van 5 bosluise.